Por que o rompimento da LTB em curso do VIX tem que ser monitorada de perto ? 5 momentos em que isso foi determinante - Agosto de 2022
Atualizado: 8 de ago.
Vamos trazer-resgatar 5 momentos em que LTB's semelhantes do índice VIX, principal HEDGE do índice americano SP500, foram rompidas e os fortes movimentos de queda em seguida do SP500.... alguns verdadeiros crashes
Por se tratar de um "índice-Hedge", é sempre um pouco mais difícil traçar LTA's e LTB's consistentes.... mesmo assim. é possível identificar a forte correlação de uma "boa LTB" rompida com os movimentos fortes de queda-volatilidade do SP500
Ou seja.... se tomarmos a narrativa e o histórico vistos abaixo , um não rompimento do VIX abre uma baixa probabilidade de algum stress ou correção mais profunda do SP500...
A LTB em curso do VIX tem de ser rompida pra vermos algum stress mais acentuado à frente para o SP500 se tomarmos o padrão abaixo
Índice VIX, Diário, escala log
Vamos a 2 movimentos em Ago-Setembro de 2020 e Ago-Setembro de 2021
Nos 2 momentos, 2 LTB's rompidas....uma mais curta....a de 2021 revelou-se longa...
Em 2020, correção de 10% aproximadamente do SP500.....em 2021, cerca de 6%
Índice VIX em 2020 e 2021
SP500 em 2020 e 2021 marcados nos círculos pretos
O movimento da pandemia-2019-2020..... a LTB do VIX é rompida....e o crash do SP500 em seguida
Índice VIX-2019-2020
SP500-Março de 2020 no círculo azul
O rompimento da LTB do índice VIX no início de 2018
SP500 corrige em linha reta cerca de 12%
Índice VIX-início de 2018
SP500 em Início de 2018 e o crash de 12% no círculo preto
E finalmente o Flash Crash de 10% em 1 dia do SP500 em maio de 2010
A LTB do índice VIX vinha balizando o índice...até o rompimento e o stress do Flash Crash de 10% em 1 dia do SP500 em 6 de maio de 2010
Índice VIX-2010
SP500 e o Flash Crash de 2010 no círculo preto
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